Fed, bankaların stres testlerinde yeni düzenlemeleri tamamladı

Fed, banka stres testlerini daha şeffaf hale getiren iki düzenlemeyi kesinleştirdi. Sermaye gerekliliklerindeki yıllık oynaklığın yarıya inmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankalara uygulanan stres testlerinin şeffaflığını ve kamuya hesap verebilirliğini artırmayı amaçlayan iki düzenlemeyi kesinleştirdi.

Değişikliklerle, testlere bağlı sermaye gerekliliklerindeki yıllık dalgalanmanın yaklaşık yüzde 50 azaltılması bekleniyor. Toplam sermaye gerekliliklerinde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Senaryo ve model değişiklikleri görüşe açılacak

İlk düzenleme, stres testi senaryoları ve modellerindeki önemli değişiklikler için her yıl kamuoyundan görüş alınmasını zorunlu kılıyor.

Büyük işlem portföyüne sahip bankalar yılda iki küresel piyasa şokuna tabi tutulacak. Her banka için daha yüksek kayba yol açan senaryo, test sonuçlarının hesaplanmasında kullanılacak.

Düzenleme ayrıca senaryo tasarım çerçevesini ve test takvimini güncelliyor, 2027 stres testinde kullanılacak modelleri belirliyor.

İki yıllık ortalama uygulaması 2028’de başlayacak

İkinci düzenleme kapsamında, iki yıl üst üste teste tabi tutulan bankaların stres sermaye tamponu gereklilikleri, son iki yıllık denetim stres testi sonuçlarının ortalamasıyla hesaplanacak.

Kamuoyu görüşlerini içeren modellerin kullanılabilmesi amacıyla uygulama 2028’de başlayacak.

Faiz dışı gelir modeli için yeni öneri

Fed, bankaların ücret ve komisyon geliri yaratan iş modelleri arasındaki farklılıkları daha iyi yansıtmak üzere faiz dışı gelir modelinde değişiklik önerisini de görüşe açtı.

Öneriye ilişkin görüşler, Federal Register’da yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde iletilebilecek.

Fed’in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, değişikliklerin bankaların aldığı risklerin stres testi kayıplarına ve sermaye gerekliliklerine uygun biçimde yansıtılmasını sağlayacağını belirtti.